ルールを順に追加していく

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いよいよルール作成の実践だ。

逆張りの場合、移動平均線からのマイナス乖離が一定以上になったら買い、というルールが一般的。

まず5日移動平均線からマイナス7%で買い、5日移動平均線まで戻ったら売り、という条件で試算すると、長期ではかなり利益が出るが、下落相場では大きくやられることもある(=最大ドローダウンが大きい)という結果になった。

運用を始める時期によっては大きな損が出かねず、まだ安心できないルールだといえる。

では、どう改良するか。個人投資家Aさんは「75日移動平均線より上にある場合だけ買う、というルールを加えると、成績が改善する場合が多い」という。

株価が下げたら何でも買いではなく、上昇トレンド中に押し目をつけた銘柄だけを狙う戦略だ。

加えてみると、最大ドローダウンは大きく改善し、安全性は増した。

一方、トレードの機会が減ったこともあり、累積の収益はやや減少した。

さらに改良できないか。Aさんは「買い注文を指し値にしたらどうか」と指摘。

ここまでは「買いシグナルの出た翌日に成り行き買い」というルールだったが、前日終値と同値以下でなければ買わないことにした。

すると高値づかみが減ったためか、安全性は保ったまま、先ほどよりは累積収益が上昇する結果になった。

このように少しずつルールを追加したり、設定値を調整しながら、なるべく長期間安定的に大きな利益を出し続けられるルールを作っていくのだ。

「一度運用を始めたルールは、短期間でコロコロ見直してはいけない」(Aさん)。そのためにも、最初にルールを決める過程は、なるべく丁寧に行いたい。

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