勝てる売買ルールの作り方

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優れたルールを作るにはどうすればいいのか。

日本における株式システムトレードの“草分け”ともいえる個人投資家のAさんに、基本を聞いてみた。

まず、ルールは大きく分けて、株価が上昇した銘柄を買う順張りと、下落した銘柄を買う逆張りがある。

「逆張りは勝率が高いが、保有株が含み損の状態に耐える局面が長く、精神的にはややつらい。順張りは勝率が低く小幅な損切りが増えるが、保有株は含み益の状態が多く、気が楽」(Aさん)という。

どちらを選ぶかは好みの問題だが、選ぶのではなく「同時に両方使う」手もある。

2つのルールのどちらかを満たす銘柄があれば買うようにすれば、下落相場では逆張りルールが多く機能し、上昇相場では順張りルールが機能する、といった状況も作れる。

ルール作成には、そのルールで過去に長期間運用したらどうなったかを試算(バックテスト)するソフトが必要だが、一括で買うと15万円以上する。この当初の高コストが、株のシステムトレード最大の難点だ。

今回使った「システムトレードの達人」には無料版もあるが、せっかくのルールを満たした銘柄を探す「シグナル」機能がない。対象を日経225構成銘柄に絞ったルールなどでなければ難しいだろう。

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