はじめに

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こちらのサイトではシステムトレードの基本をご案内していきます。
管理人は現役の金融マンです。
みなさんがシステムトレードを活用しながら、より有利な資産運用ができることを祈っています。

米国株の世界No.1ツールが上陸

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米国株にも高機能トレードツールが登場した。マネックス証券が2月から提供を始めた「トレードステーション」は、米国で評価1位を獲得したこともある取引プラットフォームを、日本向けにカスタマイズしたものだ。

本場からの上陸だけあって、日本株のトレードツールには見当たらない機能も一部、搭載されている。

例えば、株価ボードに当たる「レーダースクリーン」には、株価や騰落率だけでなく、任意のテクニカル指標を表示することが可能。

気になる銘柄群の移動平均乖離率やRSI(相対力指数)などを常時監視し続け、売られ過ぎの水準になったら即座に買うこともできる。

複数の指標を組み合わせたオリジナルの指標を自分で登録することも可能だ。

チャート機能では、チャート1画面の上に最大50の銘柄の値動きを表示して比較できる。独自のプログラム言語を使ったシステムトレードにも対応している。

一方、日本語化か不十分な点を含めて、今のところ日本のユーザーにとって十分こなれた操作性になっていないのは残念なところ。

ただ、今後も早いペースでアップデートを進めていく方針であるため、進化に期待したい。なおこのツール、米国では、先物やFXなどにも対応している。

米国の同ツールには、独自に組み合わせたテクニカル指標や画面設定などを、他の人から買ったりもらったりする機能もある。

今後、日本のユーザー向けにも、プロがアレンジした画面設定などを配布するサービスが始まる可能性はある。

制度変更でフル板が注目

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高機能トレードツールの世界では、「フル板」という機能が急速に進化しつつある。

フル板とは、通常の上下8本ずつを表示する板情報だけでなく、ストップ高水準からストップ安水準まで全ての板情報を見られる機能のこと。

主要各社はこぞって搭載しているが、楽天証券やカブドットコム証券などはディスプレーの上下幅が許す限りウィンドウを拡大できるため、画面を何度も切り替えなくてもフル板を一覧できる。

ディスプレーを90度回転させ、縦向きにして使う人なら、さらに多くのフル板が一覧できる。もちろん、フル板の画面上からワンタッチで素早く発注することも可能だ。

フル板機能の強化がトレンドになりつつあるのには、実は理由がある。今年1月14日から、株価の呼び値の刻みが縮小されたためだ。

現状ではTOPIX100指数の構成銘柄だけだが、3000円超5000円以下の銘柄は5円刻みでしか値が付かないルールだったのが、1円刻みに。5000円超1万円以下の銘柄も、10円刻みから1円刻みと大幅に縮小された。

これにより流動性の向上などが図られたが、一種の“副作用”として、板情報が見にくくなった。何せ、株価が9000円の銘柄の場合、上下8本ずつの気配では、8992~9008円という狭い範囲の板情報しか表示できないのだ。これではフル板が使えない限り、デイトレーダーは視界を奪われたような状態になってしまう。

今年7月22日には同じTOPIX100銘柄について、株価5000円未満の銘柄で50銭刻み、1000円以下の銘柄で10銭刻みとさらに縮小。15年にはTOPIX100以外にも対象銘柄を拡大する方向で検討が進んでいる。フル板機能を強化しなければトレードツールとして生き残れないことが明白になりつつあるのだ。

こうしたトレードツールの機能は、基本的にデイトレーダーのための機能。しかし、それ以外の投資家に役立つ機能でも、探せば個性的な「すごいツール」は見つかる。

例えば楽天証券の銘柄スクリーニング機能「スーパースクリーナー」は、PERや増益率といった各種指標で銘柄を絞り込む際の操作性で優れている。数値の入力欄と検索結果が同じ画面で表示されるため、次々と数値を微調整しながら、検索結果がどう変わるかを見るといった用途に使いやすい。

また地味に便利なのが、上場全銘柄の中で、各指標がどのような分布になっているかを棒グラフで見られること。「PERは22倍くらいが中央値なので、それ以下の銘柄だけ検索しよう」というように、スクリーニング基準を決めやすい。

「未来予測」や「フル板」に注目

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長い競争を経て、ネット証券の取引機能はどこも高水準で横並びになった――と思いきや、個性的な「すごい機能」がまだまだ登場している。

ここ1~2年で登場した新機能で最も驚くべき一つが、カブドットコム証券のパソコン用高機能トレードツール「kabuステーション」に搭載された「リアルタイム株価予測」だろう。

これは一言で言うと、デイトレートにおける「少し先」の株価の動きを読み、値上がり率の予想ランキングなどを出してくれる機能だ。しかもなんと、まだ取引が始まっていない午前8時台から、その日に値上がりしそうな銘柄ランキングが表示されている。

午前8時台から、投資家が出している注文からなる「気配値」が表示されているため、気配が高い銘柄は上がりそうだ、という予測ならば誰にでもできる。ただし実際には、気配値と始値は大きく乖離することも多い。最終的に注文を付け合わせる「板寄せ」をしてみないと分からない部分も多いのだ。

リアルタイム株価予測では気配値をそのまま読むだけでなく、証券取引所と同様に市場の注文を板寄せする。それにより寄り付き以降の株価を高精度で予測できるのだという。市場に飛び交う注文は、いわば証券会社が持つ「ビッグデータ」。それを分析することで「未来予測」を行えるという訳だ。

単に始値がどれだけ高く(低く)なりそうかだけでなく、「売買高がどの程度になりそうか」「どれだけ激しく株価が上下しそうか」も予想でき、その日のデイトレード銘柄を絞り込むのにはうってつけだ。

始値だけでなく、「終値の予測」もできる。「引け成り」「引け指し」という、大引けでの売買を予約しておくタイプの注文方式があるが、この注文がどれだけ出ているかは、実はザラ場でも見られる。そのため、寄り付き時同様の板寄せを行うことで、終値で株価がどう動きそうかを予想できるというのだ。

必ず当たる保証はないが、引けで大きく上がりそうな銘柄を直前に買う手法は面白いかもしれない。