はじめに

system_trade

こちらのサイトではシステムトレードの基本をご案内していきます。
管理人は現役の金融マンです。
みなさんがシステムトレードを活用しながら、より有利な資産運用ができることを祈っています。

無料で高機能なチャートソフトMT4

system_trade

無料でありながら、有料のチャートソフトに匹敵するほど機能が充実していることで人気のチャートソフト、MetaTrader4(以下MT4)。

ロシアのMetaQuotesSoftware社(以下MQ社)によって開発され、無料にもかかわらず相場の分析に欠かせない移動平均線やストキャスティクス、ボリンジャーバンドなどの基本的なインジケーターを標準装備している。

FX業者が提供しているチャートソフトでは同時に表示できるインジケーターの数が制限されていることも多いのに対して、同時にいくつでもインジケーターを表示できるのも、MT4の魅力だ。

また、MT4に対応したFX業者で口座を開設すれば、MT4から売買注文を行えるだけでなく、システムによる自動売買もできる。

しかし、MT4がトレーダーに支持されている最大の魅力は、ネット上に配布されているインジケーターを導入することで、チャートを自分なりにカスタマイズできるその柔軟性にある。しかも、配布されているインジケーターの多くが無料(一部は有料)で配布されている。

インジケーターの種類も豊富で、さまざまなテクニカル指標をはじめ、複数のテクニカル指標のサインや、通貨ペアの情報を一覧で表示できるインジケーターなどが、本誌付録CDやネット経由で手軽に入手できる。

しかも、既存のインジケーターの改良はもちろん、オリジナルのインジケーターや自動売買システムの作成も、附属のメタエディタで可能だ。

米国株の世界No.1ツールが上陸

system_trade

米国株にも高機能トレードツールが登場した。マネックス証券が2月から提供を始めた「トレードステーション」は、米国で評価1位を獲得したこともある取引プラットフォームを、日本向けにカスタマイズしたものだ。

本場からの上陸だけあって、日本株のトレードツールには見当たらない機能も一部、搭載されている。

例えば、株価ボードに当たる「レーダースクリーン」には、株価や騰落率だけでなく、任意のテクニカル指標を表示することが可能。

気になる銘柄群の移動平均乖離率やRSI(相対力指数)などを常時監視し続け、売られ過ぎの水準になったら即座に買うこともできる。

複数の指標を組み合わせたオリジナルの指標を自分で登録することも可能だ。

チャート機能では、チャート1画面の上に最大50の銘柄の値動きを表示して比較できる。独自のプログラム言語を使ったシステムトレードにも対応している。

一方、日本語化か不十分な点を含めて、今のところ日本のユーザーにとって十分こなれた操作性になっていないのは残念なところ。

ただ、今後も早いペースでアップデートを進めていく方針であるため、進化に期待したい。なおこのツール、米国では、先物やFXなどにも対応している。

米国の同ツールには、独自に組み合わせたテクニカル指標や画面設定などを、他の人から買ったりもらったりする機能もある。

今後、日本のユーザー向けにも、プロがアレンジした画面設定などを配布するサービスが始まる可能性はある。

制度変更でフル板が注目

system_trade

高機能トレードツールの世界では、「フル板」という機能が急速に進化しつつある。

フル板とは、通常の上下8本ずつを表示する板情報だけでなく、ストップ高水準からストップ安水準まで全ての板情報を見られる機能のこと。

主要各社はこぞって搭載しているが、楽天証券やカブドットコム証券などはディスプレーの上下幅が許す限りウィンドウを拡大できるため、画面を何度も切り替えなくてもフル板を一覧できる。

ディスプレーを90度回転させ、縦向きにして使う人なら、さらに多くのフル板が一覧できる。もちろん、フル板の画面上からワンタッチで素早く発注することも可能だ。

フル板機能の強化がトレンドになりつつあるのには、実は理由がある。今年1月14日から、株価の呼び値の刻みが縮小されたためだ。

現状ではTOPIX100指数の構成銘柄だけだが、3000円超5000円以下の銘柄は5円刻みでしか値が付かないルールだったのが、1円刻みに。5000円超1万円以下の銘柄も、10円刻みから1円刻みと大幅に縮小された。

これにより流動性の向上などが図られたが、一種の“副作用”として、板情報が見にくくなった。何せ、株価が9000円の銘柄の場合、上下8本ずつの気配では、8992~9008円という狭い範囲の板情報しか表示できないのだ。これではフル板が使えない限り、デイトレーダーは視界を奪われたような状態になってしまう。

今年7月22日には同じTOPIX100銘柄について、株価5000円未満の銘柄で50銭刻み、1000円以下の銘柄で10銭刻みとさらに縮小。15年にはTOPIX100以外にも対象銘柄を拡大する方向で検討が進んでいる。フル板機能を強化しなければトレードツールとして生き残れないことが明白になりつつあるのだ。

こうしたトレードツールの機能は、基本的にデイトレーダーのための機能。しかし、それ以外の投資家に役立つ機能でも、探せば個性的な「すごいツール」は見つかる。

例えば楽天証券の銘柄スクリーニング機能「スーパースクリーナー」は、PERや増益率といった各種指標で銘柄を絞り込む際の操作性で優れている。数値の入力欄と検索結果が同じ画面で表示されるため、次々と数値を微調整しながら、検索結果がどう変わるかを見るといった用途に使いやすい。

また地味に便利なのが、上場全銘柄の中で、各指標がどのような分布になっているかを棒グラフで見られること。「PERは22倍くらいが中央値なので、それ以下の銘柄だけ検索しよう」というように、スクリーニング基準を決めやすい。